קורלציות צמד מטבעות
כדאי לדעת כי חלק מטבעות נוטים לנוע באותו כיוון בעוד שאחרים לנוע בכיוון ההפוך. למי שרוצה לסחור יותר מאחד צמד מטבעות, ניתן להשתמש בידע זה כדי לבדוק אסטרטגיות על צמדים בקורלציה, כדי להימנע מחשיפת יתר, להכפיל עמדות רווחיות, לפזר סיכונים, וכדי hedge.In בעולם הפיננסי, מתאם הוא המדד הסטטיסטי של היחסים בין שני ניירות ערך או נכסים. טווחי מקדם המתאם בין -1 כדי + 1, לפעמים הביע מן -100 כדי 100.
- נמצא מתאם של + 1 או 100 אומר שני צמדי מטבעות ינועו% באותו הכיוון 100 של הזמן.
- נמצא מתאם של -1 או -100 אומר שני צמדי מטבעות ינועו% 100 בכיוון ההפוכים של הזמן.
- נמצא מתאם של 0 אומר שאין קשר בין צמדי מטבעות קיים.
בין לבין -100 ו 100 הוא דרגות שונות של יחסים מתואמים:
- אם המתאם הוא גבוה (מעל 70) וחיובי אז המטבעות לנוע במקביל.
- אם המתאם גבוה (מעל 70) ושלילי אז המטבעות לנוע בכיוונים מנוגדים.
- אם קורלציה נמוכה (מתחת 60) אז המטבעות לא זזים באותו אופן.
איפה אפשר למצוא מידע אודות אחת קורלציות המטבע הנוכחית?
ישנם כמה אתרים שם בחוץ, העוקבים אחר מתאמי המטבע בין זוגות שונים על טווחי זמן שונים (ותקופות) ולהציג אותם קל לקריאת שולחן.
| אתר | מתאר |
|---|---|
| http://www.forexticket.us/en/tools/01-01-correlation | מציג 4 שולחנות קורלציה (כל עובדים על מסגרת זמן נפרדת: 5min, שעות, יומי, שבועי) עבור זוגות 8 (לבחירת זוגות 38), להתאמה אישית עד 200 תקופות. העברת סמן העכבר מעל כל תא בתוך הטבלה מייצר תרשים קורלציה קטן של שני זוגות במהלך התקופה שנבחרה. |
| http://www.forexpros.com/forex-tools/correlation-calculato | משווה שנבחרו זוג נגד זוגות אחרים 29 בבת אחת על אחת 5 שנבחרו במסגרות זמן (5, 15, 30, לפי שעה, שעות 5, יומי) ואחד 6 שנבחרו תקופות (10,25,50,100,200,300), דירוג זוגות מהגבוה המתאם הנמוך ביותר. כמו כן מציג שני תרשימי זוג התאמה לזו שנבחרה, כך שאתה יכול לראות במו עיניך איך שלושת התרשימים נראים דומים. |
www.forexticket.us מספק מתאמים עד סימני 37 על 5min, לפי שעה, יומי, זמן שבועי מאזניים עם אורך התקופה עד 200. להלן צילום מסך של מתאמי שעות ימים פני זוגות מובילים, באמצעות 50 לתקופה של כל ונלקח על מרץ 7, 2013:
מהו דוגמה לצמד בקורלציה חיובית החזק ביותר?
EURUSD ו GBPUSD.
לא משנה באיזו שעה באופק אחד לא מסתכל, שני זוגות אלה נראים תאומים סיאמיים.
הם בדרך כלל מציגים מתאם חיובי חזק מאוד של 80% או יותר, מה שאומר שכאשר מגמות EUR / USD עולים או יורדים, כך גם ה- GBP / USD 80-90% מהמקרים, עם סטיות בלבד מתרחשות 10-20% זמן.
הערה: תמיד יש יוצאים אל מתאמים הסטוריים וסטיות פתאומיות בתנועה במשך מספר סיבות כלכליות / פוליטיות. למשל, מסתכלים על טבלת הקורלציה אמורה על מרץ 7, 2013, נראה קורלציה בין האיחוד האירופי לבין GU נחלשה אל 30%.
אבל ארוכת תמונה הם נוטים לנוע יחד.
בדקו את הדמיון בתנועה בין שני הזוגות ב בשלוש השנים האחרונות, מאז 2009:
סיבות מתאם חזק בין EURUSD ו GBPUSD:
- המטבע אשר עובד כמו כסף זהה (USD).
(הערה: המטבע הראשון צמדי מטבעות הוא יודע כמטבע הסחורות או ציטוט והשני כבסיס או כסף כאשר אתה קונה EURUSD, אתה משלם לקנות יורו.).
בגלל המטבעות הן לשתף דולר כמטבע כסף, הן מושפעות במידה רבה על ידי כוח של הדולר האמריקני ואת כלכלת ארה"ב. כאשר מספרי אבטלה לצאת יותר מתחזיות, זו היא שלילית עבור הדולר האמריקאי, כלומר EURUSD יעלה (דולר חלש, אירו חזק) וכך גם יהיה GBPUSD (דולר חלש, הפאונד חזק). - המצרך של שני הזוגות קשורים שתי כלכלות אירופה גדולות, גוש אירו ובריטניה, כל מחוברים זה לזה גיאוגרפית וכלכלי. הם מופרדים רק על ידי רצועה של מים הם כל אחד מבני הזוג המסחר הקרוב והגדול של אחרים.
די מעניין, יש זוגות רבים כי לנוע באותו כיוון כמו EURUSD ו GBPUSD.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY ו NZDJPY בדרך כלל לנוע באותו כיוון כולל. עם זאת, את המשרעת ואת הדפוס הם עושים תוך כדי התנועה באותו הכיוון יכולים להיות שונות במקצת.
הנה כל מה הצד זוגות מעל ידי צד מן 2006-2010, כולל כשלושה תנועות כיוונית, עלייה מתמדת (06-08) נפילה פתאומית (במחצית השנייה של 08) והתאוששות חזקה (09):
שים לב כי בכל השלוש מעלה ומטה בתנועות על כי התקופה המקבילה 4 כל הזוגות משותפים באותו כיוון, אם כי עם אמפליטודות שונות. EURJPY עלה הגבוה מ 2006-2008, את GBPJPY נפל הקשה ביותר במחצית השנייה של 2008, ואת AUDUSD ו NZDUSD עשה ההתאוששות הטובה ביותר ב 2009.
מהו דוגמא לצמד המתואם השלילי החזק ביותר?
EURUSD וגם USDCHF.
זוגות אלה נוטים לנוע בכיוונים מנוגדים במראה. בעוד שני הזוגות מתואמים באופן מתון באופק השבועי, הם מתואמים חזקים מאוד ב -96.9 על יום -97.7 על השעה. משמעות הדבר היא כי כאשר מגמות EUR / USD מתחזק, אז USD / CHF נחלש מגמות וכאשר USD / CHF מתחזק מגמות, מגמות EUR / USD למטה.
בדוק את מערכת היחסים במראה בין שני זוגות במהלך למעלה (06-08, למטה (מחצית שניה 08), עד (09-10 תקופה) בין 2006-2011:
שימו לב לתנועת המראה בשני הזוגות, כאשר כאשר עולה האחרת יורדים, כאשר אחד נופל עליות אחרות.
סיבות מתאם שלילי חזק בין EURUSD ו USDCHF:
- הדולר הוא מטבע הבסיס של ה- EURUSD, בזמן שהוא המטבע ציטוט של USDCHF. הם חולקים מרכיב דולר, התהפך בלבד.
מה זה אומר? זה אומר כשיש פאניקה כלכלית בעולם, כפי שהיה 2008, ההמונים הולכים לבקש מקלט מעמד החוף המבטח של הדולר האמריקאי והוא הולך להתחזק בכל המקום בו ניצב הזוג. הדולר החזק מושך EURUSD למטה (אירו חלש, דולר חזק) בזמן שהוא מרים את USDCHF עד (דולר חזק, אירו חלש). - מחוץ אחידות הדולר, האירו פרנק שוויצרי לשתף יחסים גיאוגרפיים וכלכליים חזקים. שניהם כל שותפות הסחר של אחרים וזה לא עניין כספי של אחד לסטות מן הזוגיות מחיר. למעשה, השוויצרי הבנק המרכזי כבר ידוע להתערב כאשר שלהם פרנק שוויצרי מדי חזק הרבה ביחס לאירו. ההתערבות הגדולה האחרונה הייתה כאשר פרנק שוויצרי ביחס הרבה התחזק מכדי האירו משבר החוב הריבוני של 2010-2011, ואת השוויצרי הבנק המרכזי בעצם אמר שזה לא יאפשר את EURCHF יפחת 1.1000.
די מעניין, יש זוגות רבים כי לנוע באותו כיוון כמו USDCHF, במיוחד כאשר יש להם דולר כמטבע הראשון מצוטט.
USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, כולם נעים באותו כיוון כללי, אם כי עם אמפליטודות שונות.
הנה כל מה הצד זוגות מעל ידי צד מן 2006-2010, כולל כשלושה תנועות כיוונית, עלייה מתמדת (06-08) נפילה פתאומית (במחצית השנייה של 08) והתאוששות חזקה (09):
שימו לב איך כל הזוגות הללו לנוע וללכת שבי מ 2006-2008 עד יתפתח המשבר 2008, ולאחר מכן מתפוצץ הדולר כוח, שליחת כל זוגות כלפי מעלה עם דרגות שונות של כוח. USDCAD, USDSEK ו USDNOK כל עלה 30% או יותר, ואילו USDCHF, USDDKK ו USDSDG עלה ב רק חצי עד כמה, אשר גורם לי להאמין שצד ציטוט בסיס של זוגות אלה במצב פיננסי הרבה יותר חזק כאשר הוא מתמודד עם משבר פיננסי.
ללא ספק נעדר מן התנועה 2008 כלפי מעלה היה USDJPY, אשר צריך תיאורטית לנוע יחד עם כל זוגות מצוטטים דולר, למעט העובדה כי יפן הוא תחנת כוח תעשייה כה גדול בזכות עצמו וכי היא כבר סבלה באמצעות בועת נכסים מ 1986-1991 (קודם לכן 17 שנים משלנו ב 2008), הקריסה אשר נמשכה קרוב לשני עשורים. ארוך הארוכה למדי דפלציה הבועה של יפן התכוונה שזה היה לחסין יותר של אי יציבות הפיננסית של 2008 ולמעשה, צמד USDJPY נפל נמוך מ 2008 עד עכשיו (דולר חלש, ין חזק), לא כי זה לא היה בעיות החוב משלו (למעשה, יש לו אחד הגדולים), אלא משום שהיא כתפיים נטל החוב שלה כל כך הרבה זמן ואילו אירופה ארצות הברית היה בעיות חוב המשתק שלהם נכפו עליהם יחסית לאחרונה והיה חשש גדול שחלק האומות והמדינות שלהם יכולים אבזם נכשל.
טיפים ואסטרטגיות כדי לעשות שימוש במידע מתאם
1. כדי לבדוק אסטרטגיות
אחת הדרכים הטובות ביותר כדי לבדוק אסטרטגיה עבור חוסן הוא לראות אם גבו ותוצאות נבדקות קדימה אפשר להעתיק אותו על פני צמדים בקורלציה. לעתים קרובות מדי אנחנו באים עם רעיון אסטרטגיה, כגון קידוד למעלה "סופר-מגניב" מד לתוך EA, ואחרי לשים את הזיעה, המאמץ הקשה של יצירת EA זה, אנו מתחילים לייעל את הפרמטרים של המדד על שנים 2-3 של נתונים היסטוריים, בדרך כלל מתחיל עם זוג התפשטות נמוך כמו EURUSD. למרבה ההקלה שלנו EA מייצר מבחן נחמד בחזרה על הזוג הזה, שהניב 1500 פיפס אגס שנה עם פחות מ 20% לצייר למטה. רוב האנשים בשלב זה היה מתלהבים יותר מדי ולגרד לסחור שנטבע שלהם חדש EA. אבל חכה. לפני מבזבז את הזמן ו / או כסף הבלגן לסחור זה חדש EA על דמו או אמיתיים, זה יהיה חכם הרבה כדי לוודא שאנחנו פשוט לא שוללים את עצמנו, עבור ההונאה העצמית הגדולה ביותר שקורית אופטימיזציה הוא יתר אופטימיזציה, או עקום-הולם, שהוא בעצם עקום הולם שֶׁלְךָ אסטרטגיה לתקופה ההסטורית תחת בדיקה. דרך אחת לגלות אם פרמטרים אופטימיזציה שלך הם יותר נאמנים בשווקים היא backtest פרמטרים אלה על תקופות היסטוריות שונות של אותו זוג, ואת תקופות היסטוריות באותו ושונה של צמדים בקורלציה. למשל, אם אתם מגלים כי שלך EA יש מבטיח בחזרה בדיקות על EURUSD עבור בשנתיים האחרונות מ 2010-2012, מנסה backtest באותו EA על שנים של 2008-2010, ועל זוגות בקורלציה כמו GBPUSD ו AUDUSD ו USDCHF על כל ארבע שנים. תשעים אחוז מהזמן שלך שנטבע EA פשוט לא יעבוד על שנים וזוגות מחוץ ואתה צריך להתמודד עם העובדה כי ייתכן שיהיה על אופטימיזציה שלך EA לזוג היחיד עבור אלה בשנים האחרונות. עם זאת, לפעמים אתה עלול לקבל את הרגע האמיתי יוריקה כאשר שלך EA אכן לבצע בצורה סבירה על תקופות ו זוגות היסטוריים שונים. כשזה קורה אתה צריך אולי ללכת להגדיר שלך EA על דמו וחשבונות אמיתיים עם ביטחון הרבה יותר.
2. הימנע-חשיפה מעל או סיכוני הכפלה.
אולי יש רגעים שבם אתה גילית או יצרת אסטרטגיות מדהימות המגבים מבחן היטב על הארבע המטבעות (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). אתה עשוי להתפתות לסחור כל האסטרטגיות החדשות שלך נמצאות במחשבה, כי הם עבדו על צמדי מטבעים שונים, אתה מגוון. אתה יודע שאתה צריך להשתמש 2: 1 מינוף בכל זמן נתון, אלא בגלל שאתה חושב שאתה מגוון, אתה מוכן לאפשר 2: 1 מינוף לכל אסטרטגיה זוג, מה שאומר quadrupling עמדתך, מאז כל ארבעת הזוגות מתואמים חזק. אין שום דבר רע עם זה עושה, אם יש לך אמון מדהים את הביצועים של כל אסטרטגיה וגם את האפשרות לשרוד נצברים לצייר למטה. עם תיקו למטה המצרפי, אתה מוסיף את המקסימום למשוך למטה מארבעת הזוגות. בגלל קורלציה חזקה בין כל ארבע, אתה בעצם מגדלת תיקו שלך למטה בפקטור של 4 בעתיד. אני יכול להגיד לך מניסיון קשה שאם אתה יוצר מְגַמָה אסטרטגיות המבוססות על זוגות שונים, הם יצטרכו תיקו שלהם למטה בערך באותו זמן, בדרך כלל במהלך ממושכות לצדדים, שוק תנודתי (הקללה של כל מְגַמָה אסטרטגיות). אם תוסיף את ומורדות ארבעה בתיקו שלך דמות כי ביום מן הימים אתה יכול לבוא להתמודד עם 50% לצייר למטה, כדאי להקטין את המינוף שלך לכל זוג על ידי 50%, או לקנות רק שני זוגות לסחר.
3. הכפלת הרווח בעוד ולפזר סיכונים
זהו חצי כוס מלאה בצד על חצי כוס חצי ריק מעל. אתה מסתכל על מנת להכפיל את גודל המיקום על ידי הצבת ההזמנות שלך על זוגות מטבע במגמת באותו כיוון. למה אתה רוצה את זה? ובכן, למרות לצייר את יכול להיות מוכפל, כך גם יכול הרווח. יתר על כן, הצד הסיכון יכול להיות מופחת במקצת על ידי מעבר לצמד מטבע חלופי, לעומת הכפלה על אותו. לדוגמה, אם שלך אסטרטגיה נבדק בחזרה עם 1000 פיפס לכל רווח לשנה / 200 פיפס לצייר על EURUSD, ו 700 פיפס רווח / 100 פיפס לצייר על AUDUSD, אתה יכול לנצל את המסחר EURUSD ו AUDUSD יחד (קורלציה של + 70), על מנת למקסם את פוטנציאל הרווח, פיפס 1700 בשנה, בזמן שיש תיקו למטה של 300 פיפס, בניגוד בצמצום פיפס 400 אם היית להתקפל על EURUSD. אתה תהיה הגדלת פוטנציאל רווח באותו הזמן אתה תהיה השתטחות הסיכון שלך. יתר על כן, לעתים קרובות זוגות כפופים קפיצות פתאומיות מחיר שנראות להוציא אותך בתחנות שלך או לפתות שלך לתוך עסקות שווא. אבל מאז שני הזוגות שלך אינם% 100 בקורלציה יש סיכוי טוב יותר כי הקפיצה הפתאומית עלולה לא השפיעה שני הזוגות באותו הזמן, מה שאומר שאתה לא תופסק החוצה או פיתה לתוך עסקות שווא משני הזוגות. יש מדיניות מוניטרית שונה של בנקים מרכזיים השפעות שונות על הצמדים בקורלציה, כגון כי אפשר להיות מושפע פחות מאשר אחרים או לעבור עם פחות תנודתיות יציבה יותר.
4. גידור, וגידור חלקית
גידור מלא יכול להיות טעם ויקר
תוך ידיעה כי EURUSD ו USDCHF להעביר הפוך, אין טעם ללכת בשתי עמדות קצרות בעת ובעונה אחת כי בסופו של דבר הם מבטלים זה את זה, כאשר EURUSD נפילות, USDCHF עצרות. זה כמעט כמו שאתה היה כמעט שום עמדות, למעט העובדה ששילמת להפיץ או עמלה משני המקצועות, ללא פוטנציאל לרווח.
גידור מלא אפשרות מקרית עם שני מלווים האקומניים שונים
אם אחד הוא נסחר עם EA #1 על EURUSD, ו EA #2 על USDCHF, הוא האפשרות למדי כי EA #1 יהיה קצר EURUSD באותו הזמן כי EA #2 הוא קצר USDCHF. כמו שני המלווים האקומניים פועלים לפי ההיגיון שלהם, הם נכנסו לתוך עמדותיהם ללא קשר אחד לשני את האפשרות כי הם עלולים להיות לנעול כל הרווח / הפסד של אחרים. זה גם מתקבל על הדעת כי עיתוי הכניסה והיציאה של כל EA הוא מספיק שונה שיוצאים עם רווח שניהם. או אחד יוצא עם רווח, השני עם הפסד. אם הייתי כראוי בחזרה נבדק הן מלווים האקומניים וחשבתי היו מחמאות זה לזה, אני לא הייתי דואג לנושא הגידור המקרי.
גידור מלא אפשרות מכוונת על סטיות (מסוכן!)
יש אנשים שאוהבים לנעול ממשוכות מלאות עם צמדים בקורלציה משראו הזוגות הללו יחרגו מעבר טווח הרגילה. לדוגמה, אם אתה רואה כי GBPUSD נכנס לאזור הקנייה של RSI או סטוכסטי, בעוד באותו הזמן EURUSD נמצא באזור מכירת יתר של מסגרת זמן H4 או D1, אפשר לראות את זה בתור תרחיש מעניין ללכת קצר GBPUSD וארוך EURUSD, עם התקווה כי הזוגות יחזרו הטווח הנורמלי שלהם ואתה יכול בסופו של דבר לרווח כאשר הם עושים. אמנם זה אסטרטגיה נראה מעניין במבט ראשון, זה מאוד מסוכן. אין באמת מגוון סטנדרטי ששני הזוגות הללו נאלצים להתקיים בתוך, ולעתים הם עשויים לנוע הפוך אחד מהשני בעוצמה רבה. היית בתוקף להיות רב מסחר ליש"ט EUR / בזמן שהוא נכנס לתוך במגמת ירידה, ואם אנחנו עוצרים היסטורית תרשים לשנת 5 של זוג זה, היית רואה כי הוא יכול להיכנס לתוך מגמות ארוכות או קצרות מתמשכות. אתה תענוש בחומרה להיות בצד השני של מהלך כזה.
אסטרטגיות גידור חלקיות
בשנות ה 2000s מוקדם, שפיתחתי מספר במגמת אסטרטגיות כי עבד היטב בצד הארוך של EURUSD ואת הצד הארוך של USD / CHF. שמתי את האסטרטגיות האלה לעבוד מתוך מחשבה שאם הדולר היה חזק, אסטרטגיות USD / CHF הארוכים שלי היו באו לידי ביטוי לתפוס כוח זה, ואם זה היה חלש, אז EUR הארוך שלי / USD יבוא לידי ביטוי לתפוס חולשה כי . כמובן, יכולתי פשוט נסחרות ארוכות וקצר EUR / USD, אבל בדיקת הגב בזמן, ששערתי כי הצד הארוך USDCHF אסטרטגיות בצעו הרבה יותר טובות מאשר את הצד הקצר EURUSD אסטרטגיות. השילוב שלי עשה טוב עבור זמן עד עד אוגוסט 2008, כאשר כל המטבעות החלו לרדת מול הדולר (דולר כבטוח מקלט בזמן של משבר פיננסי ובהלה), ואז הבנתי כי אסטרטגיות הדולר החזקות שלי (USDCHF הארוך) לא היו באותה מידה משוקללת הדולר החלש שלי (EURUSD הארוך) אסטרטגיות כמו שחשבתי. שמתי לב כל כך הרבה זמן שלי EURUSD אסטרטגיות שהמשיכו מופעלות, אפילו על הירידה, והיה מעט מאוד זמן USDCHF כי היו הבאתו לידי ביטוי כדי לקזז את הנזק. בדיעבד, הייתי עדיף פשוט לסחור להפסיק ולהחזיר מערכות מגמות ב- EURUSD, כך שכאשר מערכות הרים על מגמת הירידה הארוכה, זה הייתי יושב באופן מלא את זה.
עזוב את ההערה שלך